面试过程: 下面以复合看涨期权为例来说明复合期权的执行情况,假设我们
在时间 执行复合看涨期权,此时复合期权所基于的期权的价格
为?(?,?, ?2 ? ?1
) ,在时间?2,所基于期权的价值为
max[0, ?? ? ? 。因此在时间?1 ,即当复合期权到期时,复合期
权的价值为
面试官问的面试题: 下面以复合看涨期权为例来说明复合期权的执行情况,假设我们
在时间 执行复合看涨期权,此时复合期权所基于的期权的价格
为?(?,?, ?2 ? ?1
) ,在时间?2,所基于期权的价值为
max[0, ?? ? ? 。因此在时间?1 ,即当复合期权到期时,复合期
权的价值为
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